은행권 위기예측시스템 개발…리스크관리 강화

[보험매일=이흔 기자] 은행권이 산업 및 금융환경의 위기 가능성에 대한 조기경보 시스템을 속속 구축하고 나섰다.

3일 금융권에 따르면 신한은행은 최근 산업별 위험을 조기에 예측할 수 있는 산업위기 예측시스템(Industry Warning Board System, WBS)을 개발해 발명특허를 획득했다.

신한은행이 개발 기간 7개월과 검증 기간 2년을 거쳐 완성한 위기예측시스템은 4천500종의 산업지표와 업종별 여신 데이터를 분석해 세부업종별 산업위험을 예측하는 역할을 한다.

제품 가격이나 시장지표가 급격히 변화할 때 그 요인을 체계적으로 분석하고 이를 바탕으로 업종별 여신 건전성에 미치는 영향을 미리 진단해 대처할 수 있게 한다.

산업은행도 장기·중기·단기의 금융지수로 구성된 기업금융 조기경보 모형을 개발해 기업금융 시장과 금융시스템 전반에 대한 모니터링 활동을 강화하기로 했다.

기업여신의 부실 가능성을 미리 모니터링해 위험에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.

장기금융지수는 주가와 주택가격, 민간신용 등의 지표를 토대로 금융위기를 예측하는 데 쓰이며, 실질 총기업대출 증가율을 토대로 한 중기금융지수는 기업금융의 과열 여부를 진단하는 데 사용된다.

산업은행은 금융지수를 토대로 분기마다 기업금융 조기경보 리포트를 발간할 예정이다.

산업은행 심사평가부문 이해용 부행장은 "통합 산은이 시장안전판 역할을 제대로 수행하기 위해서는 금융시장의 리스크를 정확하게 파악하는 일이 중요하다"며 "기업금융 시장의 과열 여부를 주기적으로 모니터링함으로써 기업신용 공급을 선제적이고 효과적으로 조절할 수 있게 될 것"이라고 말했다.